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Etude des warrants corridors

Etudiante : Aline KURTZMANN.

Lieu de Stage : LARGE (LAboratoire de Recherche en Gestion et Economie), Strasbourg
Responsable : Patrick ROGER.
Année : 2001-2002


De quoi ça parle ?

Lors de ce stage on a étudié un produit mis en vente par la Société Générale : les warrants corridors. Il s’agit d’un produit qui rapporte 10 euros par jour si le prix de l’indice CAC40 est compris entre 4200 et 4600. Sinon, on ne gagne rien, mais on cumule les gains obtenus.

On cherche ici la valeur du warrant corridor à la date t=0, en ayant diverses données sur l’évolution de son support. Afin de mener cette étude, on commence par donner quelques définitions utiles. Ensuite, on effectue une étude mathématique du problème, en utilisant deux modèles : l’un à temps discret, l’autre à temps continu. Ces modèles sont considérés comme des références pour les financiers actuels. On passe ensuite à la partie programmation du prix du warrant corridor à la date t=0.


 
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